Quant Lab — Laboratorio de Modelado Cuantitativo
Descripción del Estado: Cálculo de fórmulas matemáticas financieras (SuperTrend, RSI, GARCH, Black-Scholes).
01. Destinatario & Problema Operativo
Ingenieros financieros, estudiantes cuantitativos y desarrolladores de algoritmos.
Implementación errónea de fórmulas complejas y falta de entornos para comprobar sensibilidad de parámetros.
02. Ejemplo Concreto de Uso
03. Entradas & Resultados del Módulo
- •Parámetros matemáticos: precio spot, strike, tasa libre de riesgo, tiempo, volatilidad
- •Valores calculados de las fórmulas
- •Sensibilidad paramétrica (griegas)
- •Gráficos de distribución de retornos
04. Límites Operativos & Metodológicos
- Los modelos asumen supuestos teóricos (ej. rendimientos log-normales en Black-Scholes) que pueden no cumplirse en periodos de estrés extremo.
- Requiere supervisión humana para validar los supuestos antes de aplicar conclusiones.
05. Cómo Solicitar Información & Activación
La incorporación del módulo QUANT_LAB (Quant Lab — Laboratorio de Modelado Cuantitativo) no es de aprovisionamiento automático. Está sujeta a un procedimiento fiduciario y de control de riesgo cuantitativo:
Aprobación del itinerario en NCG Academy o verificación de antecedentes cuantitativos equivalentes.
Revisión de arquitectura, capacidad de ingesta de datos y compatibilidad de infraestructura.
Revisión directa y firma de contrato de licencia con José David Santamaría.
Fuentes de Datos & Frescura
Requisitos & NCG Academy
Cursos de cálculo, estadística y matemáticas financieras.
Práctica técnica de los cursos NDA-C02, NDA-C05 y NDA-C10.
Condición Comercial
La activación de este módulo está sujeta a la aprobación de la solicitud y a las condiciones técnicas de la propuesta formal.