ESPECIFICACIÓN ABIERTA · GOBERNANZA TÉCNICA FIDUCIARIA

Centro Público de Transparencia y Trazabilidad del Producto

Nexora Digital Assets (NDA) y Nexora Capital Group (NCG) publican aquí la especificación integral del estado técnico de cada módulo, el origen auditable de sus datos, las capacidades operativas verificadas y los límites metodológicos conocidos.

15 Módulos Canónicos

Sin duplicación de estados. Catálogo unificado y trazado a la fuente de software.

Cero Falsas Promesas

Prohibición absoluta de proclamar rentabilidades fijas o porcentajes mágicos de acierto.

Fuentes Identificadas

Distinción clara entre APIs oficiales, simulación paper trading y modelos de backtest.

Límites Visibles

Cada módulo declara sus supuestos matemáticos y condiciones de no aplicación.

Taxonomía Canónica

Cómo Interpretar los Estados Técnicos del Catálogo

Para evitar confusiones comerciales, cada módulo está clasificado bajo una de estas tres categorías técnicas exclusivas:

OPERATIVO (10)Nivel 1

Interfaz Funcional & Cómputo Verificado

El módulo cuenta con interfaz interactiva completa, ingesta de datos públicos auditables (ej. FRED, SFC, SEC EDGAR) o motores de cómputo matemático determinista local (TypeScript/WebAssembly) sin requerir broker externo.

Criterio de Evidencia Exigido:

Pruebas unitarias y de integración que verifican la respuesta a schemas de datos oficiales y estabilidad de la interfaz ante fallos de red.

Límite y No Confusión:

No implica custodia de fondos de dinero real ni corretaje financiero bursátil.

VERIFICADO_PAPER (3)Nivel 2

Simulación de Práctica sin Dinero Real

Entorno de simulación estricta con saldo virtual de práctica (ej. $100,000 USD paper trading), disyuntor de riesgo diario (-5%) y dimensionamiento prudencial de capital (Capped Kelly).

Criterio de Evidencia Exigido:

Motores de matching determinista en memoria, registro local inmutable de tickets virtuales y desconexión total de billeteras o cuentas bancarias.

Límite y No Confusión:

Cero dinero fiduciario o cripto en juego. La liquidez y el slippage se modelan algorítmicamente.

BACKTEST_EXPERIMENTAL (2)Nivel 3

Investigación Cuantitativa & Calibración

Modelos probabilísticos en fase activa de investigación empírica sobre datasets históricos acotados (ej. fútbol colombiano N=8 con factor altitud Bogotá 2.600m; o asistentes RAG en evaluación de alucinaciones).

Criterio de Evidencia Exigido:

Publicación explícita del tamaño de muestra (N), Brier score documentado, supuestos paramétricos y advertencia de posible sobreajuste (overfitting).

Límite y No Confusión:

Prohibido su uso como asesoría o certeza. No dispone de integración con casas de apuestas ni brokers.

Auditoría de Afirmaciones del Ecosistema

Trazabilidad y Respaldo de Parámetros Comunicados

Cada cifra, umbral y algoritmo mencionado en el recorrido guiado, la DEMO o la web comercial ha sido contrastado con la implementación técnica existente. A continuación se presenta el registro de verificación pública:

Parámetro / Afirmación	Módulo de Referencia	Alcance Técnico	Respaldo en Código / Catálogo	Límite Fiduciario Expreso
Disyuntor de Drawdown Diario -5.0% -5.0% tope de pérdida de la sesión	Portfolio Simulator (Paper Trading)	Simulación Paper	Regla de gestión fiduciaria en simulador con saldo virtual de $100,000 USD. Al alcanzar -5%, suspende nuevas aperturas virtuales.Fuente: COMMERCIAL_MODULES (PORTFOLIO_PRO) en modules-data.ts	Aplica estrictamente a la cuenta de práctica virtual. No garantiza que un broker real ejecute stop losses sin slippage en mercados con gaps de liquidez.
Dimensionamiento Capped Kelly 1.5% (0.15x) Tope prudencial de 1.5% del capital de ensayo	Smart Bankroll Pro	Simulación Paper	Fórmula de Kelly fraccional (0.15x) para mitigar el riesgo de ruina asintótica y bloquear el sesgo de martingala (loss chasing).Fuente: COMMERCIAL_MODULES (BANKROLL_PRO) en modules-data.ts	El modelo asume probabilidades de victoria bien calibradas. Si la probabilidad estimada sobrestima la ventaja real, el tamaño sugerido puede inducir pérdidas.
Predictor Poisson/Dixon-Coles con Altitud Bogotá 2.600m Muestra N=8 / Brier Score 0.184	Sports Betting Pro (Predictor Dimayor)	Backtest Experimental	Modelado bivariado de goles ajustado por factor de fatiga fisiológica del visitante en estadios a más de 2.600 msnm.Fuente: COMMERCIAL_MODULES (SPORTS_BETTING_PRO) en modules-data.ts	Estado explícitamente experimental (BACKTEST_EXPERIMENTAL). Muestra auditada de prueba acotada a N=8 partidos; no constituye certeza matemática ni recomendación de apuesta.
Cálculo Analítico Black-Scholes y Griegas en Navegador Prima teórica, Delta, Gamma y Griegas analíticas	Quant Lab (Laboratorio Cuantitativo)	Cómputo Local	Motor de cálculo numérico local en TypeScript / WebAssembly sin llamadas a APIs remotas de cálculo.Fuente: COMMERCIAL_MODULES (QUANT_LAB) en modules-data.ts	Black-Scholes presupone retornos geométricos brownianos (log-normales) y volatilidad constante; supuestos que divergen en colapsos de liquidez o colas pesadas.
Sello Criptográfico SHA-256 de Integridad de Auditoría Hash SHA-256 de 256 bits para archivo CSV	Report Lab	Cómputo Local	Generación local de resumen criptográfico SHA-256 para garantizar que el archivo CSV exportado no haya sido alterado con posterioridad.Fuente: COMMERCIAL_MODULES (REPORT_LAB) en modules-data.ts	El hash certifica exclusivamente la integridad binaria del archivo generado, no la idoneidad legal, tributaria ni financiera del contenido registrado.
Consenso Multimodelo Wave 6.9 y Calibración Brier Brier histórico 0.194 / Umbral de acuerdo > 75%	Predictive Intelligence	Simulación Paper	Confluencia de 5 modelos independientes (Wave, GARCH, Momentum, Libro, Veto de Riesgo). Si el acuerdo es inferior al 75%, el sistema emite abstención.Fuente: COMMERCIAL_MODULES (PREDICTIVE_INTELLIGENCE) en modules-data.ts	Prohibición explícita de anunciar tasas de acierto fijas. El Brier score mide error cuadrático medio de probabilidad, no garantías de rentabilidad comercial.
Desglose de Margen y Estimación de Valor Esperado (+EV) Fórmula de inversión de cuotas y remoción de vig	Sports Intelligence	Simulación Paper	Cálculo de probabilidad implícita agregada y detección de divergencias matemáticas frente al margen del corredor.Fuente: COMMERCIAL_MODULES (SPORTS_INTELLIGENCE) en modules-data.ts	El valor esperado (+EV) es una propiedad matemática de convergencia en el largo plazo; no garantiza que una jugada individual o serie corta sea ganadora.
Ingesta de Series Abiertas FRED & TRM Oficial de Colombia Curva 2Y-10Y US Treasury & TRM Oficial SFC	Macro Intelligence	Ingesta Oficial	Ingesta desde APIs públicas del Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED) y datos.gov.co de la Superintendencia Financiera de Colombia.Fuente: COMMERCIAL_MODULES (MACRO_INTELLIGENCE) en modules-data.ts	Sujeto a las fechas y revisiones oficiales de los emisores estatales. No sustituye certificados tributarios oficiales emitidos por el Banco de la República.

Inventario Canónico de Software

Fichas de Trazabilidad Técnica de los 15 Módulos

Mostrando 15 de 15 módulos documentados

Familia:

Estado:

Origen de Datos:

Mercados & Trading•MARKETS_PRO

Markets Pro — Centro de Mando de Mercados

Operativo

Funcionalidad completa en UI con ingesta de cotizaciones y visualización multiactivo.

Perfil de Usuario / Destinatario:

Analistas financieros, operadores cuantitativos y mesas de dinero que requieren una visión panorámica de liquidez.

Origen de Datos & Trazabilidad:

APIs públicas de mercados y feeds agregadosCaché 1s a 5s / Streaming

Límites Metodológicos Registrados:

•No constituye asesoría financiera ni recomendación personalizada de inversión.
•La latencia depende de la conexión de red del cliente y de los proveedores de origen.

Ficha Técnica

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Mercados & Trading•TRADER_TERMINAL

Institutional Trader Console — Terminal de Ejecución

Operativo (Simulado)

Gráficos avanzados y libro de órdenes operativo exclusivamente en entorno de simulación (paper trading).

Perfil de Usuario / Destinatario:

Traders sistemáticos y estudiantes avanzados que validan estrategias de microestructura.

Origen de Datos & Trazabilidad:

Motor de matching simulado y feed de velas históricasTiempo real simulado

Límites Metodológicos Registrados:

•Todas las operaciones son virtuales; no hay conexión con exchanges reales ni ejecución con dinero fiduciario o cripto real.
•El slippage y la liquidez se modelan matemáticamente y pueden variar frente a mercados reales.

Ficha Técnica

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Mercados & Trading•CRYPTO_INTELLIGENCE

Crypto Intelligence — Radar y Fichas de Activos

Operativo

Fichas analíticas completas con soporte técnico y métricas de soporte/resistencia.

Perfil de Usuario / Destinatario:

Investigadores de activos digitales y gestores de tesorería cripto.

Origen de Datos & Trazabilidad:

Agregadores de mercado y cálculo de fórmulas internasActualización cada 60s

Límites Metodológicos Registrados:

•No predice movimientos futuros garantizados; los niveles son referencias matemáticas históricas.
•Universo restringido a los principales activos líquidos verificados.

Ficha Técnica

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Inteligencia, Macro & Geopolítica•BLOCKCHAIN_INTELLIGENCE

Blockchain Telemetry — Métricas On-Chain y Derivados

Operativo

Monitoreo de tasas de fondeo, liquidaciones y salud de la red con datos públicos.

Perfil de Usuario / Destinatario:

Analistas institucionales y auditores de infraestructura descentralizada.

Origen de Datos & Trazabilidad:

APIs públicas de nodos y contratos perpetuos de referencia1 a 5 minutos

Límites Metodológicos Registrados:

•Las estimaciones de liquidación son proyecciones agregadas, no posiciones de cuentas individuales.
•Sujeto a la disponibilidad y estabilidad de las APIs de exploradores externos.

Ficha Técnica

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Inteligencia, Macro & Geopolítica•INSTITUTIONAL_INTELLIGENCE

Institutional Intelligence — Rastreo SEC EDGAR 13F

Operativo

Conexión verificada con la base de datos pública SEC EDGAR para consulta de reportes 13F y 10-K.

Perfil de Usuario / Destinatario:

Comités de inversión, analistas de fundamentales y family offices.

Origen de Datos & Trazabilidad:

SEC EDGAR Public API (Sistema de divulgación oficial de EE. UU.)Trimestral / Conforme a publicación oficial

Límites Metodológicos Registrados:

•Los reportes 13F se presentan con hasta 45 días de retraso legal posterior al cierre del trimestre, reflejando posiciones pasadas.
•No incluye posiciones cortas ni contratos de derivados extrabursátiles no regulados.

Ficha Técnica

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Inteligencia, Macro & Geopolítica•MACRO_INTELLIGENCE

Macro Intelligence — Curvas FRED y TRM Oficial

Operativo

Ingesta de datos oficiales de la Reserva Federal (FRED) y TRM oficial de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Perfil de Usuario / Destinatario:

Tesoreros corporativos, directores financieros y analistas macroeconómicos.

Origen de Datos & Trazabilidad:

Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)Diario / Semanal según serie
Superintendencia Financiera de Colombia (datos.gov.co)Diario hábil bancario

Límites Metodológicos Registrados:

•Datos económicos sujetos a revisiones oficiales periódicas por parte de las entidades emisoras.
•No reemplaza la certificación oficial emitida por el Banco de la República o la SFC para fines tributarios.

Ficha Técnica

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Inteligencia, Macro & Geopolítica•WORLD_RISK

World Risk & Geopolitics — Monitor Global y Chokepoints

Operativo

Mapa interactivo global con capas de pasos marítimos estratégicos y matriz de transmisión a commodities.

Perfil de Usuario / Destinatario:

Oficiales de riesgo, empresas con cadenas de suministro internacionales y analistas geopolíticos.

Origen de Datos & Trazabilidad:

Informes geopolíticos abiertos y mapeo geoespacial estático validadoActualizaciones periódicas

Límites Metodológicos Registrados:

•Herramienta de análisis cualitativo y contextual; no constituye un servicio de inteligencia militar ni alerta temprana de seguridad física.
•Las matrices de transmisión son hipótesis basadas en correlaciones históricas.

Ficha Técnica

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Laboratorio, Simulación & Reportes•PORTFOLIO_PRO

Portfolio Simulator — Simulador Paper Trading $100k

Verificado (Paper)

Entorno de práctica con saldo virtual y control riguroso de drawdown.

Perfil de Usuario / Destinatario:

Estudiantes de NCG Academy, aspirantes a operadores y gestores en formación.

Origen de Datos & Trazabilidad:

Precios de referencia de mercado aplicados al motor virtualTiempo real simulado

Límites Metodológicos Registrados:

•Estrictamente virtual. Cero dinero real; los fondos no son retirables ni transferibles bajo ninguna circunstancia.
•No simula el impacto que órdenes de gran volumen generarían en la liquidez de un mercado real.

Ficha Técnica

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Laboratorio, Simulación & Reportes•QUANT_LAB

Quant Lab — Laboratorio de Modelado Cuantitativo

Operativo

Cálculo de fórmulas matemáticas financieras (SuperTrend, RSI, GARCH, Black-Scholes).

Perfil de Usuario / Destinatario:

Ingenieros financieros, estudiantes cuantitativos y desarrolladores de algoritmos.

Origen de Datos & Trazabilidad:

Motores de cálculo computacional en TypeScript/WebAssemblyCálculo local inmediato

Límites Metodológicos Registrados:

•Los modelos asumen supuestos teóricos (ej. rendimientos log-normales en Black-Scholes) que pueden no cumplirse en periodos de estrés extremo.
•Requiere supervisión humana para validar los supuestos antes de aplicar conclusiones.

Ficha Técnica

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Mercados & Trading•PREDICTIVE_INTELLIGENCE

Predictive Intelligence — Consenso Multimodelo y Calibración

Verificado (Paper)

Modelado Wave 6.9 con curvas de calibración Brier y validación sin dinero real.

Perfil de Usuario / Destinatario:

Comités de análisis cuantitativo y operadores avanzados.

Origen de Datos & Trazabilidad:

Modelos predictivos internos y datos de mercado observadosGeneración por ciclo de corte pre-evento

Límites Metodológicos Registrados:

•No garantiza rentabilidad ni acierto futuro; el Brier score mide calibración histórica, no infalibilidad.
•Se prohíbe explícitamente afirmar tasas de éxito superiores al 90% o sistemas milagrosos.

Ficha Técnica

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Analítica Deportiva & Cuotas•SPORTS_INTELLIGENCE

Sports Intelligence — Hub Deportivo y Valor Esperado (+EV)

Operativo

Consolidación de cuotas, desglose de márgenes de casas y cálculo de probabilidad implícita.

Perfil de Usuario / Destinatario:

Analistas de mercados deportivos y entusiastas de la probabilidad estadística.

Origen de Datos & Trazabilidad:

Feeds de cuotas de mercado (The Odds API / Dimayor en cache)Actualizaciones periódicas de mercado

Límites Metodológicos Registrados:

•El valor esperado (+EV) es un concepto probabilístico de largo plazo; no garantiza que una apuesta individual gane.
•Sujeto a la política de no intermediación de apuestas reales de la plataforma.

Ficha Técnica

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Analítica Deportiva & Cuotas•SPORTS_BETTING_PRO

Sports Betting Pro — Predictor Dimayor y Altitud

Experimental (Backtest)

Modelado Poisson y Dixon-Coles calibrado para fútbol colombiano con factores de altitud y clima.

Perfil de Usuario / Destinatario:

Modeladores deportivos y analistas de ligas latinoamericanas.

Origen de Datos & Trazabilidad:

Datos históricos de la Liga BetPlay y registros de altitud de estadiosDataset auditado N=8 / Backtest

Límites Metodológicos Registrados:

•Estado explícitamente experimental (BACKTEST_EXPERIMENTAL). Muestra validada N=8 con Brier 0.184; no debe usarse como certeza matemática.
•No tiene integración con casas de apuestas para colocación automática de dinero real.

Ficha Técnica

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Analítica Deportiva & Cuotas•BANKROLL_PRO

Smart Bankroll — Gestión de Capital Anti-Martingala

Verificado (Paper)

Criterio Capped Kelly conservador (0.15x) con bloqueo de recuperación de pérdidas.

Perfil de Usuario / Destinatario:

Analistas y gestores de bankroll que buscan estructurar su asignación de capital mediante criterios matemáticos de dimensionamiento.

Origen de Datos & Trazabilidad:

Fórmulas matemáticas de asignación prudencial de capitalCálculo determinista local

Límites Metodológicos Registrados:

•Aplica únicamente a simulación con saldo virtual; no automatiza transferencias de dinero.
•El modelo Kelly asume probabilidades bien calibradas; una sobreestimación de probabilidad distorsiona el tamaño sugerido.

Ficha Técnica

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Laboratorio, Simulación & Reportes•AI_COPILOT

Institutional AI Copilot — Asistente RAG Contextual

Experimental

Asistente conversacional fundamentado en fuentes documentales con negativa socrática.

Perfil de Usuario / Destinatario:

Analistas junior, auditores y directivos que requieren sintetizar documentos institucionales.

Origen de Datos & Trazabilidad:

Base de conocimiento vectorial indexada de NCG Academy y manualesVersión del corpus institucional

Límites Metodológicos Registrados:

•Requiere un modelo de lenguaje subyacente activo (LLM local o API externa).
•No tiene capacidad de ejecutar órdenes operativas ni modificar configuraciones del sistema.

Ficha Técnica

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Laboratorio, Simulación & Reportes•REPORT_LAB

Report Lab — Auditorías y Exportación Tabular

Operativo

Generador de reportes consolidados y volcados tabulares CSV para auditoría externa.

Perfil de Usuario / Destinatario:

Auditores internos, supervisores de cumplimiento y directores de operaciones.

Origen de Datos & Trazabilidad:

Base de datos del tenant y registros de auditoría inmutablesHistórico consolidado

Límites Metodológicos Registrados:

•La exportación refleja exclusivamente datos del tenant activo; no incluye datos de otros clientes ni del espacio de administración.
•El hash certifica la integridad del archivo exportado, no la idoneidad legal del contenido.

Ficha Técnica

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Auditoría y Próximos Pasos

¿Listo para Evaluar el Ecosistema en la Práctica?

Explora las interfaces demostrativas, interactúa con el simulador multiactivo o genera un borrador formal con los módulos específicos de tu interés.

Iniciar Recorrido Guiado Configurar Propuesta Vitrina DEMO Ver Catálogo

Centro Público de Transparencia y Trazabilidad del Producto

15 Módulos Canónicos

Sin duplicación de estados. Catálogo unificado y trazado a la fuente de software.

Cero Falsas Promesas

Prohibición absoluta de proclamar rentabilidades fijas o porcentajes mágicos de acierto.

Fuentes Identificadas

Distinción clara entre APIs oficiales, simulación paper trading y modelos de backtest.

Límites Visibles

Cada módulo declara sus supuestos matemáticos y condiciones de no aplicación.

Parámetro / Afirmación

Módulo de Referencia

Alcance Técnico

Respaldo en Código / Catálogo

Límite Fiduciario Expreso

Disyuntor de Drawdown Diario -5.0%

-5.0% tope de pérdida de la sesión

Portfolio Simulator (Paper Trading)

Simulación Paper

Regla de gestión fiduciaria en simulador con saldo virtual de $100,000 USD. Al alcanzar -5%, suspende nuevas aperturas virtuales.Fuente: COMMERCIAL_MODULES (PORTFOLIO_PRO) en modules-data.ts

Aplica estrictamente a la cuenta de práctica virtual. No garantiza que un broker real ejecute stop losses sin slippage en mercados con gaps de liquidez.

Dimensionamiento Capped Kelly 1.5% (0.15x)

Tope prudencial de 1.5% del capital de ensayo

Smart Bankroll Pro

Simulación Paper

Fórmula de Kelly fraccional (0.15x) para mitigar el riesgo de ruina asintótica y bloquear el sesgo de martingala (loss chasing).Fuente: COMMERCIAL_MODULES (BANKROLL_PRO) en modules-data.ts

El modelo asume probabilidades de victoria bien calibradas. Si la probabilidad estimada sobrestima la ventaja real, el tamaño sugerido puede inducir pérdidas.

Predictor Poisson/Dixon-Coles con Altitud Bogotá 2.600m

Muestra N=8 / Brier Score 0.184

Sports Betting Pro (Predictor Dimayor)

Backtest Experimental

Modelado bivariado de goles ajustado por factor de fatiga fisiológica del visitante en estadios a más de 2.600 msnm.Fuente: COMMERCIAL_MODULES (SPORTS_BETTING_PRO) en modules-data.ts

Estado explícitamente experimental (BACKTEST_EXPERIMENTAL). Muestra auditada de prueba acotada a N=8 partidos; no constituye certeza matemática ni recomendación de apuesta.

Cálculo Analítico Black-Scholes y Griegas en Navegador

Prima teórica, Delta, Gamma y Griegas analíticas

Quant Lab (Laboratorio Cuantitativo)

Cómputo Local

Motor de cálculo numérico local en TypeScript / WebAssembly sin llamadas a APIs remotas de cálculo.Fuente: COMMERCIAL_MODULES (QUANT_LAB) en modules-data.ts

Black-Scholes presupone retornos geométricos brownianos (log-normales) y volatilidad constante; supuestos que divergen en colapsos de liquidez o colas pesadas.

Sello Criptográfico SHA-256 de Integridad de Auditoría

Hash SHA-256 de 256 bits para archivo CSV

Report Lab

Cómputo Local

Generación local de resumen criptográfico SHA-256 para garantizar que el archivo CSV exportado no haya sido alterado con posterioridad.Fuente: COMMERCIAL_MODULES (REPORT_LAB) en modules-data.ts

El hash certifica exclusivamente la integridad binaria del archivo generado, no la idoneidad legal, tributaria ni financiera del contenido registrado.

Consenso Multimodelo Wave 6.9 y Calibración Brier

Brier histórico 0.194 / Umbral de acuerdo > 75%

Predictive Intelligence

Simulación Paper

Confluencia de 5 modelos independientes (Wave, GARCH, Momentum, Libro, Veto de Riesgo). Si el acuerdo es inferior al 75%, el sistema emite abstención.Fuente: COMMERCIAL_MODULES (PREDICTIVE_INTELLIGENCE) en modules-data.ts

Prohibición explícita de anunciar tasas de acierto fijas. El Brier score mide error cuadrático medio de probabilidad, no garantías de rentabilidad comercial.

Desglose de Margen y Estimación de Valor Esperado (+EV)

Fórmula de inversión de cuotas y remoción de vig

Sports Intelligence

Simulación Paper

Cálculo de probabilidad implícita agregada y detección de divergencias matemáticas frente al margen del corredor.Fuente: COMMERCIAL_MODULES (SPORTS_INTELLIGENCE) en modules-data.ts

El valor esperado (+EV) es una propiedad matemática de convergencia en el largo plazo; no garantiza que una jugada individual o serie corta sea ganadora.

Ingesta de Series Abiertas FRED & TRM Oficial de Colombia

Curva 2Y-10Y US Treasury & TRM Oficial SFC

Macro Intelligence

Ingesta Oficial

Ingesta desde APIs públicas del Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED) y datos.gov.co de la Superintendencia Financiera de Colombia.Fuente: COMMERCIAL_MODULES (MACRO_INTELLIGENCE) en modules-data.ts

Sujeto a las fechas y revisiones oficiales de los emisores estatales. No sustituye certificados tributarios oficiales emitidos por el Banco de la República.